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远期外汇交易的交割日怎样计算的

编辑:赢家江恩

2015-09-07 10:37:21
    远期外汇交割日或结算日基本上是按月计算而不是按天计算的,其交割日是在即期外汇交割日或结算日的基础上确定的,即要确定远期外汇交易的交割日首先要确定即期外汇交易交割日。因为远期外汇交易交割日就是即期外汇交易交割日之后的远期外汇合约规定的期限的同一天。

  因此,计算远期外汇交易交割日的一个简单方法是:对于今天发生的3个月远期外汇交易,其交割日的计算首先是要计算出即期外汇交割日,然后向后推3个月。例如,2002年5月28日(星期二)发生一笔3个月远期外汇交易,其交割日的计算首先计算出5月28日发生一笔即期外汇交易的交割日是5月30日,然后在5月30日的基础上加上3个月就是3个月远期外汇交易的交割日,即2002年8月30日(星期五)。注意,如果计算出的远期外汇交易的交割日恰好是银行休息日,则将交割向后顺延至第一个合适的日期,即顺延后遇到的第一个工作日。

  但是,按照市场规则和会计记账原则或按月编制报表原则,不能顺延至下一个月。如果远期外汇交易的交割日算到了月底,而此时恰好是银行休假日,其交割日只能向前找到第一个合适的交割日。如上例中,8月30日是银行的休息日,向后顺延的话到了9月2日(8月31日是星期六,9月1日是星期日,9月2日为星期一),此时不能向后顺延,而要向前推算,看8月29日(星期四)是否为有效工作日,如果这一天是工作日,则为交割日;如果不是工作日再向前推算,直到一个有效工作日为止。

  另外,按照远期外汇交易到期日双底规则或最终—最终原则,如果即期外汇交易起息日在本月的最后一个营业日,则所有的远期外汇起息日必须在相应月的最后一个营业日。假如今天交易的即期外汇起息日是3月28日,且次日是最后一个营业日,则今天交易的3个月远期外汇交易起息日是6月30日,而不是6月28日。

  具体即期和远期外汇交割日表示如下:

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